Вероятностный интрадей MOEX: эволюция v1 → v4
Как работает (v4)
- На 10-мин барах считаются признаки: ценовые (доходности 1/3/6/12, волатильность, отклонение от MA20, время дня) + объёмные (относительный объём, z-объём, знаковый объём, тренд объёма).
- Раз в день обучаются модели (HistGBM) под два горизонта (H=3 и H=6) на «значимый ход > 2×издержки»; сигнал — по средней вероятности (мульти-горизонтный ансамбль).
- Только лонг: P(рост) ≥ порога → вход. Шорт-нога убрана (в среднем убыточна — борется с рыночным дрейфом).
- Удержание 6 баров (60 мин); окно входа 10:00–17:38, флэт 18:38 MSK.
Эволюция (что проверяли)
| версия / проверка | итог |
|---|---|
| v1 — label «рост > 0», лонг+шорт | 3/4; шорт тянул вниз |
| v2 — лонг-онли | 4/4 (шорт убран) |
| v3 — ансамбль горизонтов H=3+6 | 4/4, почти ×2 к v2 |
| v4 — ансамбль + объёмные признаки | 4/4, ещё сильнее (3/4 лет) |
| исполнение: market vs limit | limit не помогает (нет maker-скидки) |
| фьючерсы (SR/GZ/LK) | 2/4 — не спасают |
| meta-labeling (walk-forward порог) | 2/3 — помогает частично |
| режимный фильтр (IMOEX тренд/vol) | не робастен |
| вселенная 30 против 60 | 60 размывает эдж (3/4) |
| частота: порог 0.58 / все сессии | больше сделок, слабее; не помогает |
Ключевые находки
- Label = сделка: учить на «ход > издержек», а не на направлении.
- Только лонг: шорт-нога в среднем убыточна.
- Ансамбль горизонтов (усреднение P по H=3 и H=6) усиливает сигнал.
- Объёмные признаки повышают точность (3/4 лет).
- Эдж — альфа (над рынком положительна каждый год), но частично бета.
- Мало сделок — это свойство: эдж в редких точных входах; частота не поднимается без потери качества.
Что можно улучшить
- Order-flow из стакана (дисбаланс, микропрайс) — когда накопятся данные.
- Хедж беты индексным фьючерсом MIX.
- Комбинирование с кэрри/дивидендами (распределение капитала).
Данные для исследований
Сервис
book собирает стакан (топ-15, глубина 5) в
/opt/trading/orderbook/orderbook.csv. Стрим T-Invest недоступен,
у BCS стакана нет — поллинг. Для order-flow нужно 2–4 недели данных.
Сравнение версий (v1 → v4)
Long-only (кроме v1), издержки тарифа «Премиум» (0,04%/сделку), основная сессия, порог 0.60–0.62. net — за сделку (в скобках — число сделок).
| год | v1 (L+S, H=6) | v2 (L, H=6) | v3 (ансамбль 3+6) | v4 (ансамбль + объём) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | +0.048% (683) | +0.101% (392) | +0.366% (61) | +0.504% (58) |
| 2024 | −0.005% (473) | +0.061% (240) | +0.115% (92) | +0.072% (90) |
| 2025 | +0.015% (647) | +0.054% (272) | +0.260% (43) | +0.299% (47) |
| 2026 | +0.139% (523) | +0.117% (256) | +0.149% (66) | +0.248% (60) |
| лет + | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| сделок/год | 473–683 | 240–392 | 43–92 | 47–90 |
Разложение v1 по сторонам (почему убрали шорт)
| год | лонг | шорт |
|---|---|---|
| 2023 | +0.101% (392) | −0.023% (291) |
| 2024 | +0.061% (240) | −0.073% (233) |
| 2025 | +0.054% (272) | −0.014% (375) |
| 2026 | +0.117% (256) | +0.159% (267) |
Лонг в плюсе каждый год; шорт в минусе 3 из 4 лет → убрали шорт (v2).
Ансамбль горизонтов (v3) усилил сигнал почти вдвое; объёмные
признаки (v4) — ещё сильнее (3/4 лет). Число сделок при этом падает
(v1 → v4): эдж в редких точных входах. Стратегия направленная
(частично бета), но альфа над рынком положительна каждый год.
Вероятностные пары + pre-фильтр по коинтеграции (интрадей)
Перенос вероятностного фильтра (v1/v2) на спред пары: label = «значимый ход спреда» (|Δ| > 2×издержки пары), вход по z-скору + вероятность. liquid-вселенная (22 бумаги → 235 пар), 10-мин, walk-forward по годам, издержки тарифа «Премиум» (пара = 4 ноги → круг ~0.16%). net — за сделку.
Итоги исследований — парные, стоимостное направление и интрадей. Метрика — честный OOS (бета и отбор пар только по train) и walk-forward. «—» — вариант не прогонялся. Цвет: в минусе · слабо · проходит.